Die Momentum-Strategie – automatisiert

Eine bewährte Anlagestrategie zu kennen ist das eine – sie über Jahre diszipliniert und emotionsfrei umzusetzen das andere. Genau daran scheitern die meisten Privatanleger. FinanzUnity Momentum ist ein selbst-gehosteter Telegram-Bot, der konfigurierbare Aktien-Universen nach drei wissenschaftlich belegten Momentum-Kennzahlen rankt und dir klare Kauf- und Verkaufssignale liefert. Regelbasiert, Quellcode einsehbar, ohne Abo.

Drei Kennzahlen. Ein Ranking. Deine Entscheidung.

Statt jede Woche manuell hunderte Aktien zu analysieren, übernimmt der Bot die Arbeit: er lädt aktuelle Kursdaten, berechnet drei Momentum-Kennzahlen, erstellt ein Ranking und schickt dir konkrete Signale auf dein Handy. Die Strategie beruht auf der Forschung von Jegadeesh und Titman (1993) – einer der am häufigsten zitierten Arbeiten der quantitativen Finanzwirtschaft. Was wissenschaftlich erwiesen ist, scheitert in der Praxis meist nur an einem: Disziplin. Genau diese übernimmt der Bot.

Was der Bot leistet

Drei Kernfunktionen – alle direkt aus Telegram steuerbar, ohne SSH, ohne Web-Interface, ohne Cloud-Abhängigkeiten:

• Geplante Live-Analyse – lädt aktuelle Kurse, berechnet alle drei Kennzahlen, schickt Top-Listen und Handelssignale per Telegram. Täglich, wöchentlich oder monatlich frei wählbar.
• Vollständiger Backtest – Strategie über beliebige Zeiträume simulieren, inkl. deutscher Steuern, Gebühren und Slippage. CAGR, Sharpe, Sortino, Calmar, Max Drawdown und Equity-Chart als PNG direkt in Telegram.
• Portfolio-Tracking – Kaufpreise und Stückzahlen interaktiv eintragen; der Bot berechnet G/V, Tagesveränderung und Rangposition. Mehrere Portfolios pro Instanz, CSV-Export inklusive.

Drei Kennzahlen, ein Final Rank.

Der Bot kombiniert drei unabhängige Momentum-Indikatoren – jeder misst eine andere Facette von „Stärke". Die Formeln stehen wortwörtlich so im Quellcode (shared.py, Funktion compute_ticker_metrics):

# SMA-Ratio — Trendstärke
sma_ratio    = ((sma20 / sma200) - 1) * 100

# Delta-SMA — Trendbeschleunigung
delta_sma    = ((sma200 / sma200_prev20) - 1) * 100

# 52-Wochen-HTR — relative Stärke
ratio_52whtr = ((P/high - 1) + (P/low - 1) * 0.25) * 100

Für jede Aktie werden die drei Metriken berechnet, separat innerhalb des Universums gerankt (Rang 1 = bester Wert), und der Durchschnitt der drei Ränge bildet den Final Rank:

Final Rank = (Rang_SMA + Rang_Delta + Rang_HTR) / 3

Das Portfolio hält dann die Top N pro Universum (Defaults: top_n=8 für CDAX, top_n=7 für NASDAQ). Aktien, die aus den Top N fallen, werden verkauft; Aufsteiger werden gekauft.

💡 Im Kern: Nach jedem geplanten Lauf bekommst du eine Telegram-Nachricht mit den Top-Positionen und konkreten Kauf-/Verkaufs-Empfehlungen. Out-of-the-box laufen CDAX und NASDAQ-100; dreizehn weitere Indizes (DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Euro Stoxx 50, Stoxx Europe 600, CAC 40, ATX, SMI, FTSE 100, Dow Jones, S&P 500, Nikkei 225) sind vorkonfiguriert und per Copy-Paste aktivierbar.

Strategie historisch prüfen.

Bevor du echtes Geld investierst, kannst du die Strategie über beliebige Zeiträume durchspielen – direkt vom Telegram-Bot aus:

/backtest 2020-01-01 2024-12-31 100000

Zurück kommen Performance-Kennzahlen (Gesamtrendite, CAGR, Sharpe, Sortino, Calmar, Max Drawdown), Trade-Analytics (Win Rate, Profit-Faktor, Ø Gewinn/Verlust, Ø Haltedauer), eine Equity-Curve mit vier Benchmark-Vergleichen, die deutsche Steuerlogik (Abgeltungssteuer + Soli + optional Kirchensteuer) und die vollständige Trade-Liste.

⚠️ Hinweis zur Aussagekraft: Backtests prüfen die Plausibilität einer Strategie – sie sind keine Garantie für zukünftige Renditen. Die Momentum-Strategie hatte historisch in Krisenphasen Drawdowns von über 50 %. FinanzUnity Momentum ist ein technisches Analysewerkzeug, keine Anlageberatung. Du handelst eigenverantwortlich.

Deine Daten. Dein Server. Deine Kontrolle.

• Kein Broker-Zugang – der Bot speichert keine Login-Daten und führt keine echten Orders aus. Du bekommst nur die Signale.
• Null Telemetrie – kein „Phone Home", keine Aktivierung, kein Account. Im Code verifizierbar.
• Lokale Speicherung – Portfolio, Kursdaten und Logs liegen auf deinem Server. Nach außen gehen nur Anfragen an Yahoo Finance, Telegram und OnVista.
• Offen verifizierbar – der gesamte Python-Code liegt offen vor dir.

Passt das zu dir?

Ja, wenn du eine regelbasierte Strategie statt Bauchentscheidungen willst, mittelfristig investierst (≥6 Monate), einen kleinen Server/Raspberry Pi hast und eigenständig handeln möchtest. Eher nicht, wenn du Day-Trading betreibst, einen Bot suchst, der direkt Orders ausführt, garantierte Renditen erwartest oder Telegram nicht nutzen willst.

Alles drin. Kein Aufpreis.

Vollständiger Quellcode, kommentierte Konfiguration, Doku auf Deutsch und Englisch, Service-Skripte für alle Plattformen, 184 Unit-Tests und die Backtest-Engine mit deutschen Steuern – die ganze Geschichte, die Installation in 5 Schritten und den kostenlosen Download findest du auf der Projektseite.

Sofortiger Download · kein Account · keine Bezahlung · momentum.finanzunity.de